CNEquity · 中国市场金融数据湖

打破数据垄断，构建属于每个人的本地金融数据集

CNEquity 将股票行情、期货合约、财报、公司事件和资金面等多源数据整理为本地 Parquet 数据湖，提供增量采集、失败续跑、质量审计与统一查询。适合反复回测、积累历史数据。提供个人研究者和AI Agent一套完整的金融数据解决方案。

English · 完整文档 · 数据集目录 · 更新日志

cne serve 控制台真实录屏。

快速开始

需要 Python 3.10+（macOS / Linux / Windows），不需要账号或 token。

① 一分钟试用。 用真实数据源抓 5 只股票最近 30 个交易日，建在独立目录里，不影响以后的正式湖：

pip install cnequity
cne init --profile demo   # 约 1 分钟；结束时打印行情表、查询示例和接给 AI 的命令
cne serve --config configs/cnequity.demo.toml   # 在浏览器里打开上面的控制台

② 让 AI 直接查 A 股。 把湖以只读方式接给 Claude、ChatGPT、Codex、Gemini CLI、Cursor、VS Code 等支持 MCP 的客户端（--config 用绝对路径）。以 Claude Code 为例：

claude mcp add cnequity -- cne mcp --config /abs/path/to/configs/cnequity.demo.toml

各家客户端的写法见 MCP 接入指南；ChatGPT 只接公网网址，用 cne mcp --http --token 加隧道接入。然后直接问：「宁德时代最近 30 个交易日的最高收盘价是哪天？」

③ 建正式湖。 沪深京全市场、最近 3 年：

cne init     # 第一次可能需要几个小时；中途断了再运行一次即可续跑，已下载的部分不会重来
cne check    # 检查数据是否完整、可用

from cnequity.query import load

bars = load("daily_bars", symbols=["600519.SH"])
print(bars.tail())

之后每天运行一次 cne run daily 保持更新。想要更长的历史，或了解 init 具体做了什么，见初始化指南。

数据范围

当前开发树注册 55 个数据集：47 个 curated + 8 个 derived，按用途分为 L0–L9。完整字段、主键、历史起点和来源集中在数据集目录与数据源说明。

层次	研究用途	代表数据集
L0	基础参考	证券主数据、交易日历、交易状态
L1	行情	日线、指数、复权因子、可选分钟线与分笔、退市事件
L2	公司事件	公司行为、公告索引、业绩披露预约
L3	基本面	财报、估值、股本、股东、一致预期
L4	资金面	北向、融资融券、龙虎榜、大宗交易、资金流
L5	结构行业	指数成分、行业与板块成分、行业指数
L6	宏观	宏观指标、市场宽度
L7	舆情与轮动	新闻、快讯、情绪、人气、板块行情与资金流
L8	风险合规	解禁日程、监管事件
L9	衍生品	期货与期权合约、逐合约行情、连续合约、Greeks、分钟线

分钟线、分笔和期货/期权默认关闭；按需启用后仍须检查来源的历史视野与实际覆盖。

展开注册表的主备来源速查（实际路由与历史限制见数据集目录）

数据集	层次	登记主源	登记备源
instruments	L0	tdx_protocol	baostock
etf_profiles	L0	exchange	—
trading_calendar	L0	tdx_protocol	exchange
trading_status	L0	eastmoney	exchange
adj_factors	L1	sina	baostock
daily_bars	L1	tdx_protocol	eastmoney
delisting_events	L1	derived	—
index_bars	L1	tdx_protocol	eastmoney
minute_bars	L1	tdx_protocol	—
minute_bars_5m	L1	tdx_protocol	—
minute_bars_15m	L1	derived	—
minute_bars_30m	L1	derived	—
minute_bars_60m	L1	derived	—
trade_ticks	L1	tdx_protocol	—
announcement_index	L2	cninfo	—
corporate_actions	L2	eastmoney	tdx_protocol
earnings_disclosure_schedule	L2	eastmoney	—
analyst_consensus	L3	eastmoney	—
financial_statement_items	L3	eastmoney	—
share_structure	L3	eastmoney	—
shareholder_counts	L3	eastmoney	—
top_holders	L3	eastmoney	—
valuation_metrics	L3	eastmoney	—
block_trades	L4	eastmoney	exchange
dragon_tiger	L4	eastmoney	exchange
fund_flow	L4	eastmoney	—
fund_flow_ths	L4	ths	—
institutional_holdings	L4	eastmoney	—
margin_trading	L4	exchange	—
northbound_flows	L4	eastmoney	—
northbound_holdings	L4	eastmoney	—
index_constituents	L5	eastmoney	—
industry_index	L5	derived	—
industry_members	L5	eastmoney	—
sector_members	L5	eastmoney	—
macro_indicators	L6	eastmoney	pboc
market_breadth	L6	derived	—
economic_calendar	L7	eastmoney	—
flash_news_wire	L7	eastmoney	—
hot_rank	L7	eastmoney	—
news_headlines	L7	eastmoney	—
sector_bars	L7	ths	—
sector_fund_flow	L7	eastmoney	—
sector_fund_flow_ths	L7	ths	—
sentiment_scores	L7	derived	eastmoney
regulatory_events	L8	cninfo	—
share_unlock_schedule	L8	eastmoney	—
commodity_bars	L9	sina	eastmoney
futures_bars	L9	futures_exchange	—
futures_continuous	L9	derived	—
futures_contracts	L9	futures_exchange	—
futures_minute_bars	L9	sina	—
option_bars	L9	futures_exchange	—
option_contracts	L9	futures_exchange	—
option_greeks	L9	derived	—

登记主备源是数据集元数据；日更 tip、历史回填和显式修复可能走不同路径。请结合来源说明使用。

为什么值得把数据管起来

• 少写重复的数据工程。 代码、字段、分区和增量窗口由数据层管理；中断后保留成功批次，按失败范围续跑。22 条源探针路由帮助诊断可达性（高成本端点需显式选择）。
• 把研究口径说清楚。 原始价与复权因子分开存；历史股票池保留退市身份；财报查询区分严格 PIT 与事后重建。
• 结果有来源，也有版本。 行级 source、data_version、fetched_at 配合不可变数据版本与研究快照，支持复查和重现。
• 数据留在自己手里。 开放的 Parquet 文件，通过 Python、DuckDB、Polars、控制台和只读 MCP 消费。

幸存者偏差：今天的名单不能代替历史股票池

同一等权买入持有策略、同一时间窗口，仅按今天仍在交易的股票回看过去，会漏掉后来退市的标的。下图用历史样本展示两种股票池得到的结果差异：

历史样本仅用于说明股票池口径；图中收益和标的数量不代表当前湖覆盖或未来投资表现。退市股按最后一根可用行情计价，因子及退市覆盖限制见股票池画像。

CNEquity 在数据层保留退市身份，并让复权、历史成分和 PIT 口径进入查询契约，避免下游研究在无意中丢掉这些标的。

能用它研究什么

你的问题	数据与入口	需要确认的口径
跨分红、送转后的历史收益	daily_bars + adj_factors · 复权示例	adjust="hfq"，研究时开启 strict_adj=True
某个调仓日已经知道哪些财报信息	financial_statement_items · PIT 示例	显式 as_of + pit_mode="strict"；新回填不等于当时可见
历史股票池、退市前行情	instruments、trading_status、delisting_events · 股票池画像	历史 ST、退市和行情覆盖需另行核验
估值、资金流、行业轮动	valuation_metrics、资金面与结构数据 · 查询指南	分清可回补历史与启用后积累的快照
期货期限结构、期权链与 Greeks	逐合约行情和派生数据 · 衍生品指南	默认关闭，按交易所、合约生命周期与覆盖证据验收

架构

数据经适配器与批次编排进入 staging，校验后发布为 curated 或 derived 数据；质量审计、Python/SQL 查询、控制台和 MCP 围绕已发布数据工作。图示用于说明职责边界，具体来源协议与启用状态以数据流说明和数据集目录为准。

初始化之后：每日更新

cne run daily

每天（含周末）用系统调度器运行这一条：交易日跑行情及其他已启用的日更组，然后更新公告、监管事件和资讯；非交易日只更新事件流。cne serve 的操作页也可以为当前用户安装定时日更和收尾补抓，不必复制仓库脚本。验收用 cne check，有缺口或质量 error 时返回非零。

升级版本时：

pip install -U cnequity
cne config upgrade

cne config upgrade 把新版本加入的调度 step 补进你的配置，原文件自动备份。

继续阅读：初始化、范围与续跑 → 日常运维。

Python、SQL 和 AI agent 共用一份数据

已建立含复权因子的正式湖后：

from cnequity.query import load

bars = load(
    "daily_bars",
    symbols=["600519.SH"],
    start="2024-01-01",
    end="2024-12-31",
    adjust="hfq",
    strict_adj=True,
)
print(bars.select("trade_date", "close", "adj_close", "adj_is_exact"))

cne query --sql "SELECT symbol, max(trade_date) AS last_date FROM daily_bars GROUP BY symbol LIMIT 10"
cne mcp --config /abs/path/to/cnequity.toml

load() 提供复权、PIT 和股票池语义；scan() 提供原始 LazyFrame。MCP 默认只读本地湖，提供描述、代码解析、行情、财报、通用数据集和 SQL 六类工具。客户端配置见 MCP 指南，查询边界见 Python API。

适合与边界

适合持续积累历史、反复查询、检查研究口径和自托管数据的工作。若只需偶尔取一个最新报价，直接调用取数接口通常更轻；已有研究或交易平台也可以把 CNEquity 放在数据层，见选型说明；和 AKShare、Tushare 的区别与配合见对比说明。

• 当前处于 0.x 迭代阶段。本仓库文档对应当前实现，PyPI 稳定版可能落后；升级前核对 cne --version 和更新日志。
• 公共来源的网络可达性、历史深度和发布节奏会变化。基础采集无需 token，部分补充来源需要自备凭证；安装不代表获得所有上游权限。
• fresh 表示新鲜度，不能单独证明历史完整或研究有效。严格 PIT 可能返回空结果，历史股票池可能因证据不足拒绝读取。
• 项目提供数据基础设施，不含回测引擎、交易信号或下单功能。代码采用 Apache-2.0，数据另受上游许可约束，仓库不附带数据湖。

文档与参与

想做什么	从这里开始
安装、跑通首个查询	安装 · 快速开始
找数据、确认口径	目录 · 字段 · 研究示例
查命令、参数和副作用	CLI · 参数默认值 · 联网与写入清单
配调度、处理失败	运行手册 · 取数与源保护 · 排障
理解产品方向与反馈问题	产品设计 · 升级与反馈

欢迎提交带最小复现的 Issue、文档修正或数据适配 PR。研究引用见 CITATION.cff；安全问题请按安全策略私下报告。

觉得有用？点一个 Star，或把项目分享给同样在维护 A 股数据的人。